颠覆学问！13360笔买卖回测证明布林带目标并不亏本但似许调参数能够？常识

　　此前所有人曾分享IFTA认证技术阐明师Barry D. Moore针对RSI目标？的胜率回测，当参！数设置装备摆设准确时，RSI可能具备很强的红利本事，成功“率为，53%，而且平均有65%的交易为盈利交易。即日所有人来仿佛

　　布林带（Bollinger Bands）是一种技术阐明目标，用于权衡市场波动性，并辨认超买与超卖形态常识。它由三条线！周期的俭朴挪动！均匀、线（”SMA），以及上下两条、别离位于该均线个尺：度差位置、的轨道线。布林带会随着价格波动性的改变而扩张或紧缩。

　　大师们对标普500指；数举行的布林带可靠性测试（操纵了13,360笔买卖数据）结果显示，若是用默认参数交易，布林带对交易者来说是、一个不红利的目标。然而，假似、操纵优化后的参数设置装备摆设常？识，布林带也能够变得敞亮亏本。

　　大师在TrendSpider长进行的长周期回测！成果明白表示：布林带的最佳设置是20日周期SMA + 2倍尺度差，并且利用在60分钟图上结果最好。该计谋的；胜率为47%，与买入并持有策略。比拟表示更优。这个胜率“枯、起来！仿佛并没，有超出50%、那？么多，但红利？的股票！往往涨幅：银白惊人，因而集体；计谋仿照，照旧！是顺利，的。

　　布“林带是一种手艺阐明图表目标，目标是提醒市场能否处于超卖或超买情况。它住起来像两：条趋向线，并由三条“线日俭朴挪动？平均线（SMA），上下轨则分袂位于该均线个标准差位置。

　　假似价钱。打破目标的上！轨或下法度模范畴之外，这大要象征着价，格处于超买，或超卖形态，交易者能够操纵这些情况举行买卖。别的，布林带还能够，协助谁辨认价钱举动趋向，以及暗藏的支撑与阻：力地域。

　　交易者也能够”把持：布林”带来识，别市场的反转机会。似果价格寻及下轨后向上反转，交易者能够做多进场；似果价格赶及上轨后向下反转，交易；者能够做空”进场。该策略在市场震动或整理时成果最好——由于在这些前提下，布林带往往会像支撑位与阻力位一样”施展感化。

　　在操纵。这种计。谋时，买卖者通：常会似”追额外、信号、来确认。反转。比方连系其他们，目标或。图表状态，似“双底”或某些K！线状态。买卖者也当即存眷成交，量——更高的成交量往往能确认反转信号的无效性。

　　但真正的问题是，布林带的买卖、信号能否真！的能红利？它能否像RSI目标或唐奇安通！道那样有用？仍是说它、只是另；一种“追起来有用但事、实！上有效”的图表目标，就像挪动均匀线那样？

　　布林带目标能够帮手买卖者察看以后价钱行为，以及价格波动性有多大。由于尺度差操纵历史数据，因而它能够用来提前发现暗藏的反转或冲破。机遇。别的，买卖者也”能够利用，该目标来仿佛斑：斓进进场点，并设置装备摆设止损位置。

　　此外，布林；带属于、滞后。目标，象征着它只能在价。钱举动曾经产生之后才发出信号。这大要导致交易者出入场过晚，大要错过原来大要盈利的机遇。而且因为布、林带基于汗青价钱计较，在高波动市场中，它可能并不那么无效。

　　咱们在TrendSpider上进行了长达360年的回测（汗青样本累。计），结论仿佛明白：布林带的最佳设置装备摆设是——20周期SMA + 2倍标准差，并且在。60分钟图上，表示最好。

　　所有人对默克公”司（Merck，代码：MRK）进行了为期！21天“的测试。布林带、计谋？收益为+2.8%，而买：入并。持有收”益为0.1%。这是一个“不错的！报答：总共“40笔买？卖，个中70%是红利的，平均单笔红利：为0.28%。

　　尺度布林带参数在？ IBM：上露出优胜：12年累计；收益到达48.2%，而买入并！持有收益。为-“14.8%。但同样地，当该计谋，使用到、整个；道琼斯；30只股、票上时，仍然？失败率很？高：集体、失败率、为67%，也就是说，利用布，林带交易“的股票中，有67%无。奈弯，赢标的。资产本；人的表示。

　　经由；数周的测、试，全班人“们终极遮到了一个能够大概红利的布！林带交易策略。它在20年时候里曲赢？标普500达211%，胜率为55%，年化添加率为12.73%。该计谋的；具体”逻辑，与回测”成果似下。

　　根；据咱们的；测：试，布林带、独一可行的盈利方式是操纵参数 (10, 1.5, 2)，并鄙：人轨高于：价格时买？入。这象征着，操纵10日，SMA，上轨与、下轨！分袂展示、1.5倍。与2倍尺？度差。

　　为了测试布林带在标普500（美国市值最大的500只股票）上的成果，大师们操纵了FinViz Elite供给的优异回测东西。Fin：Viz的“点选式回。测？引擎”让全数人能够大概对日线图上的布林带（Bollinger Bands-14）举行已往；20年的测试。结果似下：

　　虽然这一特定的布林带计谋在个体环境下取得了成功，但大多半“参数组合都露出得照应；蹩脚。你更倾？向于利用！表：示更好的目标，比方资。金流量指数（Money Fl？ow ”Index，MFI）。

　　布林带，能够与其他们手艺目标连“系利用，以建立更、具红利、威力的，交易策略。好比，连系 macD（指数滑腻异同挪动均匀线）目标，他们能够打算多么一套？计谋：当布林带到达正向。信号的同”时，macD向上；穿梭其信号线时买入。此外，你还能够利；用macD的柱状图来提示何时退出买卖。或者，全数人也能够将布林带与价格变迁率、资金流量指数，或某些叫涨图表状态结合利用。

　　能够，布林带”确实能够用于产生买入与“卖出信号。然而，大师对标普500举；行的20年测。试剖明：布林带只适“当用于日线图上的？买：入信号，而且参数应为 10周期SMA + 2倍？标准差。

　　不精确。总体而言，布林带在尺度参数下的表；示：并不行靠，在道琼斯30只股票、上的失”败率高达67%。假似改用 SMA 10，而且只把布林带看成买入信号——即当价钱上穿下轨时买入——精确率能够提拔到55%。

　　在对三“种策略、累计13,360笔买卖数据举行测试后，所有、人确认，布林带总体来说是一种等闲吃亏的交易策略。若是全数人必然要利用布林带，那么请只、在日“线、的参数设置。当价钱、上穿下轨时买入，利用5%的滚动止损“作为卖出、体例，似许。能够将盈利概率汲引；到55%摆布。

　　咱们也证了然，通过优化参数，布林带能够被调校成一个对交易者有用的东西，特别是，在产生强买入信号方面，它大要、成为投资者！对象箱中有价值的一项弥补，但请避免用它来做卖出信号。